В интернете можно встретить много сервисов, рассчитывающих корреляцию инструментов рынка Форекс. Подобный феномен на финансовых рынках визуально можно определить в парах в составе с золотом и серебром, различных сортах нефти и продуктах ее переработки. Анализ корреляции любых финансовых инструментов в долгосрочной перспективе показывает постоянные колебания коэффициентов. Как и любой инструмент, используемый для принятия решений по сделкам, значение корреляции валют на рынке Форекс не дает 100 % уверенности в прибыльности позиций. В процессе торговли корреляция валют помогает тщательно и полноценно анализировать текущую рыночную ситуацию, принимать взвешенные решения. Давайте попробуем определить корреляцию валют с использованием упомянутого выше калькулятора.
- При расчете полученной прибыли и требуемого для поддержания позиции депозита целесообразность сделок такого вида остается под большим вопросом.
- Например, зная о положительной корреляции пар GBP/USD и EUR/USD, можно с точностью сказать, что как бы пара GBP/USD не повела себя, она потянет за собой EUR/USD.
- Рассмотрим такое явление, как межвалютная корреляция на Форексе.
- Некоторые дилинговые центры (проще говоря, брокеры) запрещают даже на одном счету локировать сделки, а этот метод может спасти счёт при неправильном входе.
Событием, которое застало врасплох весь рынок форекс, стало решение Швейцарского национального банка по коррекции обменного курса швейцарского франка в январе 2015 года. К тому же, трейдер может открыть две позиции в сильно коррелированных парах, чтобы увеличить свой риск, а также увеличить потенциальную прибыль, если сделка будет успешной. Не забываем использовать все то, чему вы уже научились, помните про риск менеджмент и тогда корреляция валютных пар может стать достойным инструментом в вашем торговом арсенале. А самое главное – позволит избежать ошибок, когда вы торгуете сразу две пары, и даже не понимаете, что удваиваете ваши риски, если между выбранными парами есть полная синхронная корреляция.
Диверсификация рисков
Делается это всего в пару щелчков мышки непосредственно в браузере. Считать вручную, используя сложную формулу, которую я давала выше – нет нужды. Считается, что основные валютные пары (major) имеют большую степень корреляции между собой, чем второстепенные (minor). Поэтому первый способ выявить корреляцию на рынке Форекс — найти валютные пары, в составе которых есть одна и та же валюта. Необходимо лишь выбрать валютную пару, временной интервал и их количество, по которым нужно рассчитать корреляцию. Заметим, что чем больший расчетный период выбран, тем более адекватные данные получит трейдер.
Корреляция валютных пар постоянно меняется
С помощью такого приему можно надежно фильтровать сигналы, проверяя их на ложность. Пусть вашей торгуемой валютной парой будет GBPUSD (британский фунт стерлингов и американский доллар). Доллар США является особенной валютой, так как он оказывает влияние на курс многих мировых валют. В данном случае было бы резонным обратить внимание на график движения цены пары EURUSD (евро и американский обзор брокера макси капитал доллар), прежде чем принимать торговые решения. Пусть вы торгуете фунтом стерлингов, важные данные о европейской валюте способны здорово отразиться на курсе британского фунта. Поэтому всегда обращайте внимание на то, что происходит с валютами, которые коррелируют с вашим торговым инструментом – в этом и заключается суть торговли в рамках стратегии корреляции валютных пар.
Как использовать корреляцию в кроссах с йеной?
Также популярностью пользуется авторский индикатор Netsrac Correlation Trade Indicator (NCTI). И тот и тот можно скачать бесплатно с официального сайта метаков, ссылки я для вас прикрепила. Существуют специальные калькуляторы, с помощью которых можно выбрать валютные пары и рассчитать корреляцию между ними.
Для этого предусмотрен электронный калькулятор, упрощающий работу трейдера. Наиболее ярким примером корреляции, на данный момент, является зависимость курсов криптовалют, при изменении цены биткоина практически сразу начинают изменятся курсы других криптовалют. Ключ стратегии хеджирования заключается в том, что корреляция между парами не является константой – она меняется время от времени. Корреляция на рынке Форекс — отличное дополнение к индикаторам, которые использует трейдер.
Стоит сразу продавать пару USD/CAD с параллельным открытием ордера на покупку нефти. Корреляция может стать помощником в качестве фильтра ложного сигнала. Прямая (положительная) корреляция на примере валютных пар GBP/USD, GBP/JPY и GBP/CAD.
Такая отрицательная корреляция обычно существует, например, между обменным курсами EUR/USD и USD/CHF. Видя, что у него еще достаточно средств для открытия других позиций, трейдер решил поискать возможность совершить еще две сделки. Ознакомившись с коэффициентами корреляции валют, он выяснил, что AUD/USD сильнее всего коррелирует с EUR/AUD и NZD/USD, а слабее всего с USD/RUB и GBP/JPY. Самым разумным решением в данной ситуации будет работа с валютными парами USD/RUB и GBP/JPY, т.к. В случае непредвиденного падения AUD/USD, с точки зрения теории вероятности, это событие не должно затронуть вышеупомянутые валютные пары.
И если даже первая пара еще не сигнализирует о росте, то с большей долей вероятности можно покупать USD/CHF. К примеру, стратегия может включать в себя две сильно коррелированные валютные пары, такие как GBP/USD и EUR/USD. Трейдер ожидает, что коррелированные пары будут синхронно двигаться вблизи важного уровня поддержки или сопротивления.
Если посмотреть на дату – это новогодние праздники – время, когда на тонком (низколиквидном) рынке происходят чудеса, и многие правила попросту перестают работать. Таким образом, в то время как движения цены на графике отражено в каждой свече, реальность может быть совершенно противоположной. Страх, который накапливался в течение нескольких недель или даже месяцев может быстро материализоваться, как только цена достигнет определенного уровня и совершит его пробой.